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その他トレンドフォローに基づくエントリ

以下の画像にトレンドフォローで入るならの箇所を上げました。最後の画像は1分足も乗せてエクジットまでを具体的に上げます。

s161013PY4.png


現状、波形は個人的に水平線とグランビルの法則の影響を中心に考えています。過去の記事でエクジット戦略に関する記事を上げました。自分のやり方は勝率を上げたいという方に重心が載っているので上の画像のような入り方になるのかなと。

捉え方としては、
トレンドが生じている⇒青線(75EMA:15分足25EMA)、紫線(26EMA)、黄線(12EMA)の並び方
価格帯が更新された
もみ合いが始まった

このもみ合いが始まった段階で、エントリーを反転ポイントから加味していく形になりますね。各四角形の所はそういった可能性のあるエントリーポイントの見られそうなところに当たりますか。

画像の1分足で、矢印までを観察していきますと、価格帯が更新されてから、大きく反転しますが、その上方向への進行が再び阻まれ、前回つけた値と同じ値でラインを形成し始めました。ここから矢印のある2本目にてエントリーを仕掛けています。ここまでがエントリー。


エクジットについて
基本は直近に築いた極値になります
1分足の画像では下方青線と言う、保守的な所でエクジットをかけました。
今思うと、灰色の太線まで見ておいても良かったかとも思いますかね。というかもう1,2本見て上がったり下がったりなどした後で損切り覚悟で出て良かったかなとも。

ソレより前の赤い四角で囲った5分足のロングのエントリーポイントですが、反転足のつけたラインが、紫線との接触ポイント重なった所で下髭の長い十字足をつけており、エントリー条件としては十分かと思われます。
本題のエクジット条件ですが、先ほどの一番右の例と比較すると、直近にラインを築きそうな値が既に赤線の形でついています。また、このポイントは、直近の足の形からして逆方向が強く出る可能性高い所にも見えます。そういう意味で抜けるとしたら赤線の所で保守的に抜けたほうが良いかとも考えられます。

ですので一番右の例では、ソレらしいラインが前についていないので、強気に保有してみるのはありだったかなと言う所になりますね。



前回記事でも上げられてなかった損切りについては
間近のポジションの逆方向の極値になりますかね。
保守的にポジションと逆方向に進む大き目の実態足がつけられたらそこからすぐエクジットをすることは前回の狙い目の場合は有効かと考えていますが、こちらのケースでは行ったり来たりを待っても良いかと思います。

次回にこの辺の戦略の纏めをあげます
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ブレイクパターン

成功例と失敗例ってのを乗せていこうかと思います。この辺過去の記事にも上げた内容かとも思いますが、今一度確認していこうかと

(成功)
s161007PY2.png

(失敗)
s161020PY4.png


上が成功例、下が(失敗)損切り例になりますかね
損切りになってしまう形としてはこの他にも勿論ありますが、とりあえず手近で上げられそうなものを上げました。

最低条件として
5分足(長時間足)のトレンド方向である事
1分足でラインが形成されている事
これが必須になります。
中でも上の例では、一般に下を貼るに足る三尊の形も見えていて、可能性としては高く見えました。逆に下の例では、ソレより前に下方向にもみ合いながらも進んでいたので、ここで下に行くとしてもそんなに行かないかなーみたいな所も醸し出しています。


次にセットアップの問題ですね。これはこの種のエントリーならではでしょうか
ラインを明確に割る実態足が生じている事
後に生じる反転を2本位に捉えて、大きくない事
(青い四角形で囲ってある部分です)

ここまで全部必須ですね。この反転は絶対に待っておく必要があります。反転は元の上に築いているラインとかまで急激に反転する可能性があるので、それをされると被害がデカくなります。2本待つことで反転勢力の強さを確認するという意図ですね。ただでさえ、ラインギリギリで張っているのでね。
(下の失敗例はよく見るとラインを明確に割る足には見えないかな。実態足としてついてる形じゃありませんね。また5分足レベルのラインのブレイクポイントでもあるので、エントリーは避けるべき所になるでしょう)



次にエクジット戦略
直近の順足の大きさより大きい反転足
または揉み合い始めてから

この辺で良いかと思います。
5分足トレンドだから待てばまた、と言う考えは安易で、保有中にその反転足がどこまで行くだろうかの予測は自分の期待にあわせようと働くので危険です。一本勝負と考えるべきです。
仮にそう考えるのなら、5分足・15分足~といった大きな時間足の中で設定するべきでしょう。
(というかルールとかを明確にしておかないと、この狙い方は特に大きく反転する危険を孕んでいるので、一本勝負といった考え方が望ましいだろうなと)


10月はこの波形が特に下りでよく見られましたね(他にもあって見逃してただけかとも思いましたが)。
尚、勿論ブレイクの際にこうしたセットアップのない例もあるわけですが、それについては指をくわえて見守るようにするしかないでしょう。これも中々メンタルには響きますが。
次はその他の入り方なんかについて纏めてみます

損小利大について

損小は非常によく分かります。
今回の様な禁を犯すようなトレードをしない事。自分の想定に反する波が来て持ったままにしない事。そりゃ今回はレンジって事を意識した部分はありますが、上の決まりごとに則って今後は入る事。


利大?


これについてははっきり言って意味がよく分かりません。勝てるトレードの利益をどれだけ持っていけるようにするかという考え方でしょうか。トータルで利益にもっていける計算に基づいて一回の取引時間をそれだけ無理やりとるという事でしょうか。

コレ、十分なトレードの経験の上で、手法というモノを確立した上で考える事ですよね?つまり、こんな事トレード中に考えるんでしょうか。
イミフです。

トレード中に考えるのは相場の波の行き先です。それと予測との適否です。そういう意味ではギリギリ(支持線、抵抗線)まで待てない事に対しての利大なら分かるんですけどね。けど、利大なんて考えたら、ずっと持ち越してしまう。それこそレンジを乗り越えた先まで持ち越すメンタルを肯定してしまいやしないか(長時間足を考慮した反転ブレイクからの取引開始と持越しは大いに違うでしょう)。大体そんなことしたら損切りできなくなるよね。

況してや、初心者の考える事なのか。違う様に思います。せいぜい上級者の課題だと考えています。というのも手法とルールが定まっていない以上、総合的な損失を減らすのが目標でしょう。利大ってのは確立された手法による利幅を計算する際に考えられるもので、少なくとも取引の前後に考えるモノじゃないですよね。
てか取引回数の60%勝ち越して40%負け越した場合、一回の勝ち越しで利確する幅を減らせる訳じゃないですか。重要なのはやはりtotalな訳ですから。
では何でこんな事が言われるようになったのか
損を切り続けた事のメンタルを和らげるため?寧ろそんな状態に陥り続ける事に容易に感性を鈍くしていいものなのか。

プロのトレードの結果だけを見て過程を無視したり、言葉が足らないから、どうにも中途半端なように思えるし、矛盾が発生する様に思われます。数値から短絡的に捉えようとしたものか、そもそも本来これは誰に向けて唱えられた言葉なのか。
この投資の世界では「fxは9割は勝てない」とか曖昧な言葉が多いんですよね。誰を対象にして何年継続を意味するのか、といった辺りてんで分からないし。

自分も半ばこれに囚われていた様に思うのですが、ちょっと改めてやっていきたいと思います。

トレンドフォローの考察

正直、これの言わんとしている所は抽象的です。それに相場は専ら

レンジ8割、トレンド2割

な訳ですから。しかしながら、私自身の取りやすい波はトレンドです。
とすると、長時間足から推察される方向に逆らわない向きで、レンジの示す範囲でとるべきです。2月2週の考察からも、下値、上値の推移はレンジ内でコロコロ向きが変わります。なので、はっきり言って一寸先は闇です。そんな中、バンドや支持線の中を一方向的に行き来する事だけは見て取れます。従って多分に取ろうとせず、抵抗線や支持線との乖離を基準に細かくとることが求められると現状見ています。

手法としてもう一つ構築した場合、それに一々適応させながらするやり方で良いのか、という疑問はあります。
トレンドフォローの勝率とtotalの勝ちパターンからすると、上のやり方は損大利小で勝率こそ高くなれど、利幅は小さくなるのではないか。
しかしこの辺は実際にやってみてから考える事にはしたい。ていうか今現状のやり方で考えるまでの損失からすれば、凡そ試す価値はあるのかなとも考えてはいます。

なお損小利大の考え方に対して別に述べていきます。

テクニカル分析に関する考察Ⅱ

経済指標の反映された、近日の模様を以下に記します

反映されたと考えられる理由について
赤線(ボリンジャーバンド2σ・-2σ)に沿って緩やかに降下し、その直後に大きな陽線と髭をつけて上げている訳ですが、
直近の陽線に比べてリバウンドにしては非常に大きいです。
トレンドが反転したというのなら、5本前の陽線で近い値幅(2σにつけるとか)で動いてもおかしくない点、
レンジに近い収縮したバンドの形状が膨らみ始めて、緩やかにレンジブレイクしたかなという予測に対して
余りに大きく裏切ったような値動き

まぁ強調しなくても初めて見た人でも分かるかとは思います。

250pipsを超える急激な上昇と付随した170pipsのリバウンド。この付近は完全に嵐ですよね。
怖くて入れないです。




この記録画像は、その乱降下が収まった後の、アップトレンドの波形が綺麗で、
3回目の波が1回目の波の高値を超してくれたのを根拠に水色の線(MA10)付近までリバウンドした値から戻すまでを利確したものです。

しかしながら、この日は実は損失に寄った日でした。
2回目の波のリバウンドのタイミングが読めず、焦って入ったことにより、出した損失の方が若干上回りました。
何せ、バンドも縮まり、赤線(2σ)を駆け上がっていくのを見て、乗り遅れたくないと思ってしまった。
また、損切り点も波の変化に対する予測が外れてから(短時間足)の感応が遅かったのです。

よって、このリバウンドをとるために待った時間の方が良く覚えています。
ひたすら悔しくて、入りたい気持ちをずっとおさえていました。
また、その待ち時間の多さ故に、介入した点についても課題の残る所でした。
「トレードとは待ちなのだ」という言葉が身に染みる結果です。

利確については若干早まっていますが、途中で切り上げる必要があり、
持ち越しはしないというトレードルールに基づいて強制的に切り上げました。
それについては間違っていないと思ってます。例え、持ってれば倍の利益が上がったとしてもです。
寧ろ強制的に切り上げねばならなかった事由の方を見直すことにします。


今後は損失をだした画像も含めて、「トレード考察」の方に載せていく予定です。